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影子定价法的影子定价法-估算公式

归档日期:08-18       文本归类:价格确定      文章编辑:爱尚语录

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  (一)持有券种在计算日至到期日之间的付息次数为1的,采用以下公式,计算各券种的影子价格。

  其中:PV为各券种的影子价格;M为债券面值;C为债券票面年利息;f为债券每年的利息支付频率;D为从计算日至债券到期日的剩余天数;y为估算的市场收益率。

  (二)持有券种在计算日至到期日之间的付息次数大于1的,采用以下公式,计算各券种的影子价格。

  其中,PV为各券种的影子价格;y为估算的市场收益率;C1为本期票息; C2为下一期开始的票息,对于固定利息债券C2=C1;f为债券每年的利息支付频率;n为剩余的付息次数,n-1即为剩余的付息周期数; D为计算日距最近一次付息日的天数;w等于D/当前付息周期的实际天数,等于D/(上一个付息日-下一个付息日);M为债券面值。

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